莆田学院新闻网讯 4月12日晚，杨梅山论坛第三讲——“具有违约观察期公司债券的定价问题”在我校文正楼西梯开讲。数学系博士林建伟担任主讲，讲座吸引了许多对公司债券定价问题感兴趣的同学前往聆听。
讲座伊始，林建伟指出，在实际生活中，人们经常会利用数学模型来解决市场经济中的问题。随后，他围绕具有违约观察期的公司的研究背景，具有“企业破产的数量和规模呈结构性增加” 、“银行业因信用风险而产生的不良贷款资产的大量增加”等内容进行详谈。
林建伟介绍了信用风险研究的两种主要方法及主要内容，并举出与其相关的事例，诸如：即将破产的公司与愿意接手的公司间的关系等。他还对具有违约观察期公司债券定价问题进行解释，其本质上是一个最优停时问题，它是一个由公司债券价格，股票价格，公司总价值与违约边界四者适合的方程组组成的自由边界问题。
讲座中，他对具有有限违约观察期和无限到期日公司债券的定价及具有有限违约观察期和有限到期日公司债券的定价分别进行了详细阐述，并利用诸多的数学公式表达其中存在的等量关系。最后，林建伟对在座同学提出的问题进行了详细的解答，并为其触类旁通地举了诸多事例。
讲座结束后，来自数学系的一名学生告诉记者说：“自己是学金融的，有关于这方面的讲座都应该要来好好学习。”而有些非该系的学生似乎也对这次讲座很有兴趣，09工管的一名学生谈到：“由于本身是工程管理专业，学过一类公司财务管理知识，所以勉强能听懂，并表示以后有类似有意义的讲座都会来聆听。”（莆田学院报记者 谢滨滨 叶伦星 土建系记者团）
责任编辑：吴桑桑
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